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量化交易的特点是什么?进行量化交易有哪些阶段?

2020-10-26 08:00
  量化交易的特点主要有三个:纪律性、系统性和概率性。   所谓纪律性,指的是缜密的量化模型与庞大的数据基础所决定的投资理性与科学性,它是一个相对客观的决策和执行系

   量化投资的特性关键有三个:组织纪律性、针对性和几率性。

   说白了组织纪律性,指的是周密的量化分析模型与巨大的数据信息基本所决策的投资客观与合理性,它是一个相对性客观性的管理决策和实行系统软件。

   针对性则就是指量化投资步骤:数据信息、策略、系统软件、实行,这四者是一个详细的、系统软件的总体。

   而几率性指的就是“很有可能赢利”的几率,基础理论是要是超过50%便具备赢利的概率,但事实上充分考虑成本费与销售市场的具体情况,只不过是超过50%很有可能还不够,一般也要提升一个或好多个限制标准,使模型充足平稳并做到理想化盈利水准以后,该量化投资策略才具有了一定的操作室内空间。

   量化投资如何做。

   最先是投资组成的搭建。这儿就涉及到来到三个基本模型,即超额收益模型,风险性模型,及其买卖模型。

   这三者融合构成了一个投资组成,自然在搭建全过程之中不可或缺的必须持续开展调节迭代更新,使之总体达到最佳构造。

   这里有一点必须留意:量化投资策略的驱动器方法能够有二种,一是根据假定驱动器,二是根据数据信息。但不管哪一种,策略的认证都务必是处于真理的客观性下。

   这也是模型实行中务必注重的难题。

   在投资组成搭建进行以后,就必须刚开始实行策略模型,在这里一全过程中大家得历经三个阶段:

   第一,历史记录回测。在原始阶段,你得清晰你设计方案好的策略古代历史主要表现得怎样,比如说你能挑选回测2008年至2018年的历史时间,每日每星期或是每个月跑一次数据信息看一下实际效果,倘若实际效果非常好,那大家就可以刚开始进到第二阶段。

   第二阶段是模拟交易买卖。在这里一阶段,我们要弄搞清楚一个难题,该策略可否在当今销售市场上挣钱?尽管你的策略用历史记录能跑出好看的結果,但不意味着在历史上以前合理的策略在如今仍然合理,这实际上是投资策略的及时性。

   假如你的策略在模拟交易买卖的实际效果也算是能够,那麼大家就可以赶到最终阶段:实盘买卖。

   最终这一阶段最是磨练投资者,倘若你一开始就资金投入所有的纯金白银,那麼策略运作全过程中稍有出错便立即造成 具体账目上的大幅度亏本。因而,非常少有些人会把全部资产一次性都投进去,一般是分期付款逐渐资金投入,边投边看实际效果,它是量化投资中较为有效的全过程,也是量化投资为什么能这般平稳地造就投资盈利的窍门所属。

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